En el Nº 2 / 2024
Market Risk Premium and Risk-Free Rate. Survey 2024
Por:
Pablo Fernández , Diego García de la Garza y Lucía Fernández Acín
En el Nº 4 / 2023
Start-ups valuation, which approach to adopt?
Por:
Eduard Saura , Riccardo Etzi y Chloé Pehuet
En el Nº 2 / 2023
Market Risk Premium and Risk-Free Rate. Survey 2022
Por:
Pablo Fernández , Teresa García y Javier F. Acín
En el Nº 2 / 2021
Market Risk Premium and Risk-Free Rate. Survey 2021
Por:
Pablo Fernández , Sofia Bañuls y Javier F. Acín
En el Nº 4 / 2020
(Valuation methods for venture capital investments).
Por:
Moshe Bittan Benzakin , Gemma Pérez López y Jose Maria Perez Zuñiga
En el Nº 3 / 2020
[Decision Trees and Penalized Present Value (An alternative to valuation through Real Options)]
Por:
Fernando Gómez-Bezares , Javier Santibáñez y José Antonio Madariaga
En el Nº 3 / 2020
(Market Risk Premium and Risk- Free Rate. Survey 2020).
Por:
Pablo Fernández , Eduardo de Apellániz y Javier F. Acín
En el Nº 2 / 2018
Real options and isoelastic utility functions model: the case of valuation a R&D project in incomplete markets
Por:
Gastón Milanesi
En el Nº 3 / 2017
Discount Rate (Risk-Free Rate and Market Risk Premium): a survey 2017
Por:
Pablo Fernández , Vitaly Pershin y Javier F. Acín
En el Nº 3 / 2017
Valuation using multiples: most common errors
Por:
Alfonso A. Rojo Ramírez y Rodrigo Recondo Porrúa
En el Nº 3 / 2016
Market Risk Premium: a survey 2016
Por:
Pablo Fernández , Alberto Ortiz y Isabel Fernández Acín
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En el Nº 2 / 2016
How do seed capital investment vehicules or business angels valuate an invesment in a startup
Por:
Bruno Dureux
En el Nº 1 / 2016
Companies valuation with discounted cash-flows technique: a case study
Por:
Javier Santibáñez , Fernando Gómez-Bezares y Estibalitz Goicoechea
En el Nº 3 / 2015
Alternative formulation for the estimation of cost of funds: sensitivity analysis
Por:
Javier Santibáñez , Leire Alcañiz y Fernando Gómez-Bezares
En el Nº 3 / 2015
Discount Rate (Risk-Free Rate and Market Risk Premium): a survey 2015
Por:
Pablo Fernández , Alberto Ortiz y Isabel Fernández Acín
En el Nº 4 / 2014
Entrepreneurs and reorganization against the valuation of firms in crisis
Por:
Elbar Ramírez y Margot Cajigas Romero
En el Nº 4 / 2014
Reflecting on business valuation methods: A valuation model based on value creation
Por:
Leandro Cañibano Calvo y Beatriz Garcia Osma
En el Nº 4 / 2014
High tech firms valuation: risk analysis and displaced binomial model
Por:
Gastón Milanesi , Gabriela Pesce y Emilio El Alabi
En el Nº 3 / 2014
What should we do different when we value a privately held Family Business?
Por:
Francesco Bavagnoli , Maurizio Comoli , Lorenzo Gelmini y Patrizia Riva
En el Nº 2 / 2014
Market risk premium and risk free rate: a survey 2013.
Por:
Pablo Fernández , Javier Aguirreamalloa y Luis Corres
En el Nº 2 / 2013
Valoración de empresas por descuento de flujos: lo fundamental y las complicaciones innecesarias.
Por:
Pablo Fernández
En el Nº 1 / 2013
Market Risk Premium: a survey 2012
Por:
Pablo Fernández , Javier Aguirreamalloa y Luis Corres
En el Nº 2 / 2012
Opciones Reales: El método binomial, asimetría y curtosis en la valoración de empresas de base tecnológica
Por:
Gastón Milanesi
En el Nº 1 / 2012
La importancia del valor residual en el valor de la empresa.
Por:
Alfonso A. Rojo Ramírez , Juana Alonso Cañadas y Mª Pilar Casado Belmonte
En el Nº 4 / 2011
Cómo optimizar el valor de las inversiones: aplicación del análisis de regresión para maximizar el múltiplo de salida.
Por:
Pedro Esquivias y Fernando R. Gómez-Bezares
En el Nº 2 / 2011
Prima de riesgo de mercado: Encuesta 2011, a analistas, empresas y profesores.
Por:
Pablo Fernández , Javier Aguirreamalloa y Luis Corres
En el Nº 3 / 2010
Prima de riesgo del mercado: una encuesta a analistas, empresas y profesores
Por:
Pablo Fernández y Javier del Campo Baonza
En el Nº 3 / 2010
La valoración por las Sociedades de Capital Riesgo en la práctica
Por:
Alfonso A. Rojo Ramírez , María del Mar Gálvez Rodríguez y Juana Alonso Cañadas
En el Nº 2 / 2010
Lógica y límites de los descuentos por iliquidez y minoría en la valoración de participaciones sociales
Por:
Cándido Paz-Ares y Antonio Perdices
En el Nº 1 / 2010
Valoración de un proyecto de I + D: análisis de un caso con valor ajustado al riesgo, Monte Carlo y árboles binomiales
Por:
Alfonso Rodríguez Sandiás , Luis Otero González y María Rodríguez Gulías
En el Nº 3 / 2009
Betas utilizadas por directivos y profesores. Encuesta europea 2009
Por:
Pablo Fernández y Vicente J. Bermejo
En el Nº 4 / 2008
La prima de riesgo del mercado según 100 libros y encuesta española 2008
Por:
Pablo Fernández
En el Nº 2 / 2008
Valoración de una inversión en capital-riesgo mediante opciones reales. Estudio de un caso
Por:
Juan Mascareñas Pérez-Íñigo
En el Nº 2 / 2008
Empresas no cotizadas, iliquidez y capital riesgo. (A propósito de la sentencia 143/2007 del Juzgado nº 3 de lo Mercantil de Madrid)
Por:
Rodrigo Recondo Porrúa
En el Nº 2 / 2008
La tasa de actualización en las PYME: pros y contras en su cálculo
Por:
Isabel Martínez Torre-Enciso
En el Nº 1 / 2008
Valoración de una empresa familiar desde la óptica del capital riesgo
Por:
Teresa Mariño Garrido
En el Nº 4 / 2007
Análisis sectorial de la empresa basado en la creación de valor
Por:
Alfonso A. Rojo Ramírez y Mª Pilar Casado Belmonte
En el Nº 1 / 2007
Desinversión total de la participación de capital riesgo e información asimétrica
Por:
Javier Rojo Suárez y Ana Belén Alonso Conde